Сравнение GBLB.BR с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GBLB.BR и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBLB.BR и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLB.BR Groupe Bruxelles Lambert SA | 3.95% | 23.47% | -3.57% | -1.06% | -21.60% | 22.28% | -8.03% | 27.96% | -12.72% | 16.77% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.04% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 6.20% | 29.58% | -4.16% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, GBLB.BR показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции GBLB.BR уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 4.90% против 11.90% соответственно.
GBLB.BR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 4.90%
IWDA.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBLB.BR vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
GBLB.BR
IWDA.AS
Сравнение GBLB.BR c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBLB.BR | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.11 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 4.28 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 16.39 | -6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLB.BR | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.76 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.76 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.78 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.78 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GBLB.BR и IWDA.AS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLB.BR и IWDA.AS
Дивидендная доходность GBLB.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLB.BR Groupe Bruxelles Lambert SA | 6.33% | 6.58% | 4.16% | 3.86% | 3.69% | 2.55% | 3.82% | 3.27% | 3.94% | 3.26% | 3.59% | 3.54% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBLB.BR и IWDA.AS
Максимальная просадка GBLB.BR за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLB.BR и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBLB.BR | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.94% | -33.63% | -22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -8.76% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -21.59% | -11.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -33.63% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.43% | -3.97% | -5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.09% | -4.28% | -10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.68% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLB.BR и IWDA.AS
Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что GBLB.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBLB.BR | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.18% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.10% | 8.20% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 15.90% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.10% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.03% | +4.15% |