PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GBLB.BR с IWDA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GBLB.BR и IWDA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLB.BR и IWDA.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert SA
3.95%23.47%-3.57%-1.06%-21.60%22.28%-8.03%27.96%-12.72%16.77%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-1.04%7.08%27.23%19.89%-13.54%32.54%6.20%29.58%-4.16%7.49%

Доходность по периодам

С начала года, GBLB.BR показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции GBLB.BR уступали акциям IWDA.AS по среднегодовой доходности: 4.90% против 11.90% соответственно.


GBLB.BR

1 день
0.51%
1 месяц
-3.78%
С начала года
3.95%
6 месяцев
2.33%
1 год
19.74%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.66%
10 лет*
4.90%

IWDA.AS

1 день
0.02%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
1.81%
1 год
12.26%
3 года*
15.01%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Groupe Bruxelles Lambert SA

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

GBLB.BR vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBLB.BR
Ранг доходности на риск GBLB.BR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLB.BR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLB.BR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLB.BR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLB.BR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLB.BR: 8787
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.AS
Ранг доходности на риск IWDA.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.AS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.AS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLB.BR c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GBLB.BRIWDA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.76

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.11

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

4.28

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

16.39

-6.72

GBLB.BR vs. IWDA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLB.BR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа IWDA.AS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLB.BR и IWDA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GBLB.BRIWDA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.76

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.76

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.78

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.78

-0.44

Корреляция

Корреляция между GBLB.BR и IWDA.AS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLB.BR и IWDA.AS

Дивидендная доходность GBLB.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как IWDA.AS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert SA
6.33%6.58%4.16%3.86%3.69%2.55%3.82%3.27%3.94%3.26%3.59%3.54%
IWDA.AS
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBLB.BR и IWDA.AS

Максимальная просадка GBLB.BR за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLB.BR и IWDA.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


GBLB.BRIWDA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.94%

-33.63%

-22.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.76%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-21.59%

-11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-33.63%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-3.97%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-4.28%

-10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.68%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLB.BR и IWDA.AS

Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что GBLB.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GBLB.BRIWDA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.18%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.20%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.90%

+2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.10%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

15.03%

+4.15%