Сравнение GBLB.BR с BRK-B
GBLB.BR (Groupe Bruxelles Lambert SA) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GBLB.BR in Asset Management, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, GBLB.BR returned 4.21%/yr vs 12.40%/yr for BRK-B. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBLB.BR и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GBLB.BR торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GBLB.BR показывает доходность 5.93%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции GBLB.BR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 4.21% против 12.40% соответственно.
GBLB.BR
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- 0.26%
- С начала года
- 5.93%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- 4.21%
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам GBLB.BR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLB.BR Groupe Bruxelles Lambert SA | 5.93% | 23.47% | -4.71% | -1.06% | -21.60% | 22.28% | -8.03% | 27.96% | -12.72% | 16.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between GBLB.BR and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between GBLB.BR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBLB.BR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
GBLB.BR
BRK-B
Сравнение GBLB.BR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBLB.BR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.07 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.47 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.04 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBLB.BR и BRK-B
Максимальная просадка GBLB.BR за все время составила -47.80%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLB.BR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBLB.BR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.80% | -45.91% | -1.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -11.04% | -0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.57% | -20.62% | +5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.23% | -22.31% | -11.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.04% | -28.74% | -10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -13.57% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.08% | -9.80% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | 4.91% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLB.BR и BRK-B
Текущая волатильность для Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) составляет 2.40%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что GBLB.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBLB.BR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 4.70% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 11.88% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 15.40% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 17.40% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.02% | 20.11% | -1.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLB.BR и BRK-B
Дивидендная доходность GBLB.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBLB.BR Groupe Bruxelles Lambert SA | 4.66% | 6.58% | 2.91% | 3.86% | 3.69% | 2.55% | 3.82% | 3.27% | 3.94% | 3.26% | 3.59% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBLB.BR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Groupe Bruxelles Lambert SA и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GBLB.BR and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GBLB.BR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор