PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLB.BR с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLB.BR с SPPW.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).

SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLB.BR и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLB.BR и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert SA		3.95%23.47%-3.57%-1.06%-21.60%22.28%-8.03%14.59%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%17.24%

Доходность по периодам

С начала года, GBLB.BR показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у SPPW.DE с доходностью -1.31%.

GBLB.BR

1 день
0.51%
1 месяц
-3.78%
С начала года
3.95%
6 месяцев
2.33%
1 год
19.74%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.66%
10 лет*
4.90%

SPPW.DE

1 день
-13.53%
1 месяц
-1.95%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.40%
3 года*
15.10%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Groupe Bruxelles Lambert SA

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с GBLB.BR:
GBLB.BR с BREB.BRGBLB.BR с BRK-BGBLB.BR с VWRL.ASGBLB.BR с IWDA.ASGBLB.BR с IS3Q.DEGBLB.BR с IBCZ.DEGBLB.BR с TSWE.DE
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VT

Доходность на риск

GBLB.BR vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLB.BR
Ранг доходности на риск GBLB.BR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLB.BR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLB.BR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLB.BR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLB.BR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLB.BR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLB.BR c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLB.BRSPPW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.45

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.86

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.34

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

9.74

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLB.BR vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLB.BR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа SPPW.DE равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLB.BR и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLB.BRSPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.45

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.63

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между GBLB.BR и SPPW.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLB.BR и SPPW.DE

Дивидендная доходность GBLB.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert SA		6.33%6.58%4.16%3.86%3.69%2.55%3.82%3.27%3.94%3.26%3.59%3.54%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBLB.BR и SPPW.DE

Максимальная просадка GBLB.BR за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLB.BR и SPPW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLB.BRSPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.94%

-33.69%

-22.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-13.53%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-21.62%

-11.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-13.53%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-4.53%

-10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.86%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLB.BR и SPPW.DE

Текущая волатильность для Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) составляет 5.45%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 22.86%. Это указывает на то, что GBLB.BR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLB.BRSPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

22.86%

-17.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

23.56%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

27.53%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

17.26%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

18.23%

+0.95%