PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLB.BR с IS3Q.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLB.BR с IS3Q.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE).

IS3Q.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Sector Neutral Quality. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLB.BR и IS3Q.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLB.BR и IS3Q.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert SA		3.95%23.47%-3.57%-1.06%-21.60%22.28%-8.03%27.96%-12.72%16.77%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		-0.12%2.80%23.78%21.70%-14.84%34.28%4.44%33.90%-3.45%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, GBLB.BR показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у IS3Q.DE с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции GBLB.BR уступали акциям IS3Q.DE по среднегодовой доходности: 4.90% против 11.20% соответственно.

GBLB.BR

1 день
0.51%
1 месяц
-3.78%
С начала года
3.95%
6 месяцев
2.33%
1 год
19.74%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.66%
10 лет*
4.90%

IS3Q.DE

1 день
0.04%
1 месяц
-2.88%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
2.74%
1 год
8.61%
3 года*
13.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Groupe Bruxelles Lambert SA

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с GBLB.BR:
GBLB.BR с BREB.BRGBLB.BR с BRK-BGBLB.BR с VWRL.ASGBLB.BR с IWDA.ASGBLB.BR с SPPW.DEGBLB.BR с IBCZ.DEGBLB.BR с TSWE.DE
Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE

Доходность на риск

GBLB.BR vs. IS3Q.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLB.BR
Ранг доходности на риск GBLB.BR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLB.BR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLB.BR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLB.BR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLB.BR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLB.BR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLB.BR c IS3Q.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLB.BRIS3Q.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.56

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.85

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

2.27

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

8.16

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLB.BR vs. IS3Q.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLB.BR на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа IS3Q.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLB.BR и IS3Q.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLB.BRIS3Q.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.56

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.70

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.72

-0.38

Корреляция

Корреляция между GBLB.BR и IS3Q.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLB.BR и IS3Q.DE

Дивидендная доходность GBLB.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как IS3Q.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert SA		6.33%6.58%4.16%3.86%3.69%2.55%3.82%3.27%3.94%3.26%3.59%3.54%
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBLB.BR и IS3Q.DE

Максимальная просадка GBLB.BR за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки IS3Q.DE в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLB.BR и IS3Q.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLB.BRIS3Q.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.94%

-32.31%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-7.78%

-3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-20.63%

-12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-32.31%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-4.00%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-4.67%

-10.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.76%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLB.BR и IS3Q.DE

Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что GBLB.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3Q.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLB.BRIS3Q.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

3.95%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

7.72%

+4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.19%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.17%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

14.95%

+4.23%