PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBLB.BR с IBCZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBLB.BR с IBCZ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE).

IBCZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Diversified Multiple-Factor. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GBLB.BR и IBCZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBLB.BR и IBCZ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert SA		3.95%23.47%-3.57%-1.06%-21.60%22.28%-8.03%27.96%-12.72%16.77%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		-0.86%12.05%24.09%11.45%-10.83%31.27%0.44%24.79%-8.31%11.03%

Доходность по периодам

С начала года, GBLB.BR показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у IBCZ.DE с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции GBLB.BR уступали акциям IBCZ.DE по среднегодовой доходности: 4.90% против 10.21% соответственно.

GBLB.BR

1 день
0.51%
1 месяц
-3.78%
С начала года
3.95%
6 месяцев
2.33%
1 год
19.74%
3 года*
5.27%
5 лет*
1.66%
10 лет*
4.90%

IBCZ.DE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.06%
1 год
14.53%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.55%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Groupe Bruxelles Lambert SA

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с GBLB.BR:
GBLB.BR с BREB.BRGBLB.BR с BRK-BGBLB.BR с VWRL.ASGBLB.BR с IWDA.ASGBLB.BR с SPPW.DEGBLB.BR с IS3Q.DEGBLB.BR с TSWE.DE
Часто сравнивают с IBCZ.DE:
IBCZ.DE с IWDA.ASIBCZ.DE с JREG.DEIBCZ.DE с IS3Q.DEIBCZ.DE с IWQU.LIBCZ.DE с SXR8.DEIBCZ.DE с IBCK.DEIBCZ.DE с VFMF

Доходность на риск

GBLB.BR vs. IBCZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBLB.BR
Ранг доходности на риск GBLB.BR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBLB.BR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBLB.BR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBLB.BR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBLB.BR: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBLB.BR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IBCZ.DE
Ранг доходности на риск IBCZ.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCZ.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCZ.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBLB.BR c IBCZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBLB.BRIBCZ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.92

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

3.84

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

14.00

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBLB.BR vs. IBCZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBLB.BR на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCZ.DE равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBLB.BR и IBCZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBLB.BRIBCZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.92

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.67

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.67

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между GBLB.BR и IBCZ.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBLB.BR и IBCZ.DE

Дивидендная доходность GBLB.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, тогда как IBCZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBLB.BR
Groupe Bruxelles Lambert SA		6.33%6.58%4.16%3.86%3.69%2.55%3.82%3.27%3.94%3.26%3.59%3.54%
IBCZ.DE
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBLB.BR и IBCZ.DE

Максимальная просадка GBLB.BR за все время составила -55.94%, что больше максимальной просадки IBCZ.DE в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLB.BR и IBCZ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

GBLB.BRIBCZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.94%

-33.99%

-21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.04%

-3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-19.98%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.04%

-33.99%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.43%

-2.79%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-4.59%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.45%

+2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GBLB.BR и IBCZ.DE

Groupe Bruxelles Lambert SA (GBLB.BR) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (IBCZ.DE) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что GBLB.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBCZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBLB.BRIBCZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

4.31%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

8.47%

+3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

15.77%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.11%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

15.16%

+4.02%