Сравнение GBLAX с WMRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX).
GBLAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 февр. 2011 г.. WMRIX управляется Wilmington Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GBLAX и WMRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBLAX и WMRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | -0.20% | 17.12% | 6.56% | 13.68% | -14.25% | 9.18% | 10.47% | 17.26% | -6.13% | 13.99% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 10.96% | 12.79% | 2.57% | 1.12% | -8.03% | 21.49% | -2.19% | 16.85% | -7.21% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, GBLAX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у WMRIX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции GBLAX превзошли акции WMRIX по среднегодовой доходности: 6.62% против 5.50% соответственно.
GBLAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- 6.62%
WMRIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 10.96%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBLAX и WMRIX
GBLAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии WMRIX в 0.64%.
Доходность на риск
GBLAX vs. WMRIX — Ранг доходности на риск
GBLAX
WMRIX
Сравнение GBLAX c WMRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) и Wilmington Real Asset Fund (WMRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBLAX | WMRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.65 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.15 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.93 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 10.70 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBLAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.65 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.59 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.44 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.54 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GBLAX и WMRIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBLAX и WMRIX
Дивидендная доходность GBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности WMRIX в 6.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBLAX American Funds Global Balanced Fund Class A | 6.38% | 6.34% | 5.53% | 1.61% | 1.52% | 6.02% | 1.24% | 1.87% | 2.30% | 3.15% | 2.00% | 3.28% |
WMRIX Wilmington Real Asset Fund | 6.45% | 7.15% | 1.02% | 3.51% | 6.07% | 9.29% | 1.99% | 3.03% | 2.84% | 2.73% | 0.00% | 5.31% |
Просадки
Сравнение просадок GBLAX и WMRIX
Максимальная просадка GBLAX за все время составила -23.36%, что меньше максимальной просадки WMRIX в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBLAX и WMRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBLAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.36% | -37.84% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.75% | -9.91% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.55% | -22.03% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.36% | -31.27% | +7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.95% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.22% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.79% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBLAX и WMRIX
American Funds Global Balanced Fund Class A (GBLAX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что GBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBLAX | WMRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.85% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 7.06% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 11.37% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.86% | 11.54% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.42% | 12.48% | -2.06% |