PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBIL с TFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBIL с TFLR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - GBIL is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. GBIL is passively managed, while TFLR is actively managed. Over the past 3 years, GBIL returned 4.59%/yr vs 7.75%/yr for TFLR. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. GBIL charges 0.12%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.

Доходность

Сравнение доходности GBIL и TFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBIL показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.27%.

GBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.66%
1 год
3.81%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.35%
10 лет*
—

TFLR

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.04%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.45%
1 год
5.25%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBIL и TFLR

2026 (YTD)2025202420232022
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		1.57%4.12%5.24%4.91%0.55%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		1.27%6.57%8.77%12.05%-0.44%

Correlation

The correlation between GBIL and TFLR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2022 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF

T. Rowe Price Floating Rate ETF

Часто сравнивают с GBIL:
GBIL с SGOVGBIL с BILGBIL с TFLOGBIL с VUSBGBIL с PULSGBIL с GSYGBIL с SPTS
Часто сравнивают с TFLR:
TFLR с CLOZTFLR с JAAATFLR с FIQSXTFLR с BBBIXTFLR с JPLDTFLR с JBBBTFLR с ICLO

Доходность на риск

GBIL vs. TFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBIL
Ранг доходности на риск GBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
TFLR
Ранг доходности на риск TFLR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBIL c TFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GBILTFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
16.78
2.65

+14.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
104.00
3.92

+100.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

42.59

1.61

+40.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

191.21

2.42

+188.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1,621.11

11.05

+1,610.06

GBIL vs. TFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBIL на текущий момент составляет 16.78, что выше коэффициента Шарпа TFLR равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBIL и TFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GBIL и TFLR

Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и TFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBILTFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-4.01%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-2.18%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-4.01%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.22%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.48%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GBIL и TFLR

Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.05%, в то время как у T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR) волатильность равна 0.40%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBILTFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

0.40%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.14%

1.74%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23%

1.99%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

3.65%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.47%

3.65%

-3.18%

Сравнение комиссий GBIL и TFLR

GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBIL и TFLR

Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности TFLR в 6.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GBIL
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF		3.74%4.02%4.93%4.77%1.37%0.00%0.81%2.20%1.70%0.74%0.11%
TFLR
T. Rowe Price Floating Rate ETF		6.77%6.93%8.18%7.76%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GBIL and TFLR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TFLR has higher volatility (0.40%) compared to GBIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, GBIL dropped -0.76% vs TFLR's -4.01%.

On 3-year performance, TFLR leads with 7.75% vs 4.59% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. On volatility, GBIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TFLR has performed better with a 7.75% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.

TFLR has the higher dividend yield at 6.77%, compared with 3.74% for GBIL.

GBIL is categorized as Government Bonds, while TFLR is Bank Loan. They also come from different issuers: Goldman Sachs and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.12% for GBIL and 0.60% for TFLR.

GBIL currently has the higher Sharpe Ratio (16.78 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBIL и TFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор