Сравнение GBIL с SHV
GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) and SHV (iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index while SHV tracks the ICE Short US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GBIL returned 3.32%/yr vs 3.32%/yr for SHV. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. GBIL charges 0.12%/yr vs 0.15%/yr for SHV.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и SHV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GBIL показывает доходность 1.44%, а SHV немного ниже – 1.43%.
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
SHV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам GBIL и SHV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.44% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.05% | -0.08% | 0.79% | 2.31% | 1.78% | 0.69% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 1.43% | 4.21% | 5.12% | 5.04% | 0.94% | -0.10% | 0.81% | 2.36% | 1.72% | 0.67% |
Correlation
The correlation between GBIL and SHV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2016 г. | 0.47 |
The correlation between GBIL and SHV shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIL vs. SHV — Ранг доходности на риск
GBIL
SHV
Сравнение GBIL c SHV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | SHV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -47.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 39.22 | 53.77 | -14.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.39 | 431.38 | -235.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,656.50 | 2,419.80 | -763.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89 | 19.49 | -2.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.78 | 11.56 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.88 | 4.50 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и SHV
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки SHV в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и SHV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIL | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | -0.45% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | -0.03% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -0.40% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и SHV
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) составляет 0.04%, в то время как у iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF (SHV) волатильность равна 0.05%. Это указывает на то, что GBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIL | SHV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | 0.05% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | 0.12% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.20% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.29% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 0.28% | +0.19% |
Сравнение комиссий GBIL и SHV
GBIL берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SHV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и SHV
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что меньше доходности SHV в 3.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% | 0.00% |
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 3.83% | 4.09% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% |
Часто задаваемые вопросы
GBIL and SHV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHV has higher volatility (0.05%) compared to GBIL (0.04%). In terms of maximum drawdown, GBIL dropped -0.76% vs SHV's -0.45%.
On 5-year performance, SHV leads with 3.32% vs 3.32% for GBIL. On fees, GBIL is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SHV has performed better with a 3.32% return vs 3.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBIL is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for SHV.
SHV has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.74% for GBIL.
GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while SHV tracks ICE Short US Treasury Securities Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GBIL and 0.15% for SHV.
SHV currently has the higher Sharpe Ratio (19.49 vs 16.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBIL и SHV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор