Сравнение GBIL с IBTE
GBIL (Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF) and IBTE (iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GBIL tracks the FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index while IBTE tracks the ICE 2024 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. GBIL charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for IBTE.
Доходность
Сравнение доходности GBIL и IBTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
IBTE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBIL и IBTE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 1.09% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBIL vs. IBTE — Ранг доходности на риск
GBIL
IBTE
Сравнение GBIL c IBTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) и iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF (IBTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBIL | IBTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 39.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 195.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,656.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBIL | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.88 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок GBIL и IBTE
Максимальная просадка GBIL за все время составила -0.76%, что больше максимальной просадки IBTE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBIL и IBTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBIL | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GBIL и IBTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBIL | IBTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.00% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.58% | 0.00% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.47% | 0.00% | +0.47% |
Сравнение комиссий GBIL и IBTE
GBIL берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии IBTE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBIL и IBTE
Дивидендная доходность GBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, тогда как IBTE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.74% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
IBTE iShares iBonds Dec 2024 Term Treasury ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IBTE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for GBIL.
GBIL has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.00% for IBTE.
GBIL tracks FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index, while IBTE tracks ICE 2024 Maturity US Treasury Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.12% for GBIL and 0.07% for IBTE.
Подберите оптимальное распределение для GBIL и IBTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор