Сравнение GBFFX с PDSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. PDSYX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 2 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и PDSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и PDSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 4.76% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 3.75% | 7.90% | 3.65% | 2.45% | -5.36% | 14.81% | 2.43% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у PDSYX с доходностью 3.75%.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
PDSYX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и PDSYX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PDSYX в 1.20%.
Доходность на риск
GBFFX vs. PDSYX — Ранг доходности на риск
GBFFX
PDSYX
Сравнение GBFFX c PDSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | PDSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.59 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.98 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.56 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.04 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 17.91 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.59 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.69 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и PDSYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и PDSYX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности PDSYX в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
PDSYX Principal Diversified Select Real Asset Fund | 1.78% | 1.85% | 2.18% | 2.06% | 1.58% | 7.46% | 2.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и PDSYX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки PDSYX в -30.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и PDSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -30.01% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -5.32% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -10.95% | -4.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.04% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.46% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.61% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и PDSYX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Principal Diversified Select Real Asset Fund (PDSYX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | PDSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.19% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 2.28% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 6.83% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 6.38% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 8.82% | +0.25% |