Сравнение GBFFX с MSTGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. MSTGX управляется Morningstar. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и MSTGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и MSTGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -2.00% |
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 3.40% | 12.04% | 5.36% | 11.91% | -11.18% | 8.46% | 3.92% | 19.97% | -3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у MSTGX с доходностью 3.40%.
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
MSTGX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и MSTGX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTGX в 0.62%.
Доходность на риск
GBFFX vs. MSTGX — Ранг доходности на риск
GBFFX
MSTGX
Сравнение GBFFX c MSTGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Morningstar Global Income Fund (MSTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | MSTGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.48 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 2.17 | +1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.32 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 2.06 | +2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 9.27 | +6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | MSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.48 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.63 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и MSTGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и MSTGX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности MSTGX в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
MSTGX Morningstar Global Income Fund | 2.53% | 2.97% | 6.64% | 6.32% | 8.79% | 10.48% | 2.96% | 4.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и MSTGX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке MSTGX в -27.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и MSTGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | MSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -27.52% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -5.04% | -0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -19.64% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -3.63% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.38% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.46% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и MSTGX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Morningstar Global Income Fund (MSTGX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | MSTGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.17% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 4.37% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 8.67% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 8.14% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.90% | -1.83% |