Сравнение GBFFX с IPIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).

GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GBFFX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFFX и IPIRX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund	5.76%	24.07%	0.40%	15.24%	-3.36%	4.38%	-3.35%	13.79%	-7.12%	17.06%
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio	-1.16%	14.21%	7.31%	10.65%	-17.52%	6.06%	16.10%	18.35%	-9.87%	15.00%

Доходность по периодам

С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у IPIRX с доходностью -1.16%. За последние 10 лет акции GBFFX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.70% против 5.64% соответственно.

GBFFX

1 день: 1.05%

1 месяц: -2.94%

С начала года: 5.76%

6 месяцев: 12.11%

1 год: 24.44%

3 года*: 13.80%

5 лет*: 7.51%

10 лет*: 6.70%

IPIRX

1 день: 1.95%

1 месяц: -5.33%

С начала года: -1.16%

6 месяцев: 0.43%

1 год: 12.26%

3 года*: 8.65%

5 лет*: 3.08%

10 лет*: 5.64%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GMO Benchmark-Free Fund

Название символа

Voya Global Perspectives Portfolio

Часто сравнивают с GBFFX:

GBFFX с AHTPX GBFFX с MAFIX GBFFX с GAA GBFFX с CIBFX GBFFX с FESGX GBFFX с GMOQX GBFFX с HGLB

Часто сравнивают с IPIRX:

IPIRX с GMWAX IPIRX с FESGX IPIRX с TRXAX IPIRX с JNSMX IPIRX с TZINX IPIRX с APPLX IPIRX с JNSGX

Сравнение комиссий GBFFX и IPIRX

GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.

GBFFX

GMO Benchmark-Free Fund

IPIRX

Voya Global Perspectives Portfolio

Доходность на риск

GBFFX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBFFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IPIRX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFFX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBFFX	IPIRX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	3.08	1.23	+1.85
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.08	1.82	+2.26
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.63	1.25	+0.37
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.94	1.26	+2.69
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.49	5.56	+9.92
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFFX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFFX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа IPIRX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFFX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBFFX	IPIRX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	3.08	1.23	+1.85
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.29	+0.65
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	0.59	+0.15
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.65	0.54	+0.11

Корреляция

Корреляция между GBFFX и IPIRX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFFX и IPIRX

Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности IPIRX в 5.71%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund	4.84%	5.11%	1.81%	5.72%	5.48%	4.60%	3.32%	4.00%	3.92%	2.90%	2.72%	6.67%
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio	5.71%	5.64%	3.25%	14.65%	13.55%	6.34%	6.25%	7.80%	1.30%	2.78%	2.78%	7.16%

Просадки

Сравнение просадок GBFFX и IPIRX

Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и IPIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBFFX	IPIRX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-26.62%	-24.97%	-1.65%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.04%	-7.88%	+1.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.91%	-24.97%	+9.06%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-26.62%	-24.97%	-1.65%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.58%	-6.09%	+2.51%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.42%	-4.89%	+0.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.56%	2.02%	-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFFX и IPIRX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBFFX	IPIRX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.36%	4.12%	-0.76%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	5.27%	6.77%	-1.50%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	7.98%	11.21%	-3.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.02%	10.76%	-2.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	9.07%	9.71%	-0.64%

Сравнение GBFFX с IPIRX

Доходность

Сравнение доходности GBFFX и IPIRX

Сравнение доходности по годам GBFFX и IPIRX

Доходность по периодам

GBFFX

IPIRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBFFX и IPIRX

Доходность на риск

GBFFX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

GBFFX

IPIRX

Сравнение GBFFX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBFFX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFFX и IPIRX

Просадки

Сравнение просадок GBFFX и IPIRX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBFFX и IPIRX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)