Сравнение GBFFX с GMOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GMOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GMOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 7.36% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям GMOIX по среднегодовой доходности: 6.74% против 11.39% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
GMOIX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 40.46%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 11.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GMOIX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GMOIX
Сравнение GBFFX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GMOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 2.27 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 2.96 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.44 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 3.50 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 13.56 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 2.27 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.87 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.68 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.34 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GMOIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GMOIX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности GMOIX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GMOIX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GMOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -59.00% | +32.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -11.67% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -28.69% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -40.14% | +13.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -6.25% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -12.97% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 3.01% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GMOIX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 2.95%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 8.03% | -5.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 13.05% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 18.07% | -10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 15.96% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 16.79% | -7.72% |