Сравнение GBFFX с GHVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GHVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -4.11% |
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GHVIX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GHVIX в 0.46%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
GBFFX
GHVIX
Сравнение GBFFX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GHVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.73 | +1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.47 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.40 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.28 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 10.58 | +4.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.73 | +1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.54 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.62 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GHVIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GHVIX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности GHVIX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GHVIX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GHVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -20.48% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -3.19% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -13.54% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -1.50% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -2.69% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 0.69% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GHVIX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с GMO High Yield Fund (GHVIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 1.72% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 2.24% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 4.24% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 8.60% | -0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 8.93% | +0.14% |