Сравнение GBFFX с DMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. DMO управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и DMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и DMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 0.42% | 6.95% | 20.24% | 16.79% | -21.64% | 17.12% | -22.32% | 9.10% | -2.04% | 23.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у DMO с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции GBFFX превзошли акции DMO по среднегодовой доходности: 6.70% против 4.48% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
DMO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 4.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и DMO
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DMO в 0.04%.
Доходность на риск
GBFFX vs. DMO — Ранг доходности на риск
GBFFX
DMO
Сравнение GBFFX c DMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Dimensional Multi-Asset Fund (DMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | DMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.32 | +2.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 0.51 | +3.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.08 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.45 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 1.15 | +14.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.32 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.43 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.22 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.48 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и DMO составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и DMO
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности DMO в 14.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
DMO Dimensional Multi-Asset Fund | 14.14% | 14.01% | 12.92% | 11.46% | 11.51% | 8.88% | 10.95% | 9.63% | 18.93% | 13.30% | 13.19% | 14.09% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и DMO
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки DMO в -49.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и DMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -49.16% | +22.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -8.37% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -29.04% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -49.16% | +22.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -5.65% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -9.68% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 3.25% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и DMO
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у Dimensional Multi-Asset Fund (DMO) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | DMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.77% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 8.66% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 12.19% | -4.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 12.88% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 19.97% | -10.90% |