Сравнение GBFFX с CENTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Centerstone Investors Fund (CENTX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. CENTX управляется Centerstone Investors. Фонд был запущен 2 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и CENTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и CENTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 16.48% |
CENTX Centerstone Investors Fund | 2.97% | 24.41% | -0.04% | 7.56% | -11.05% | 10.67% | 3.64% | 17.70% | -9.14% | 13.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у CENTX с доходностью 2.97%.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
CENTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.97%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 19.08%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и CENTX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CENTX в 1.10%.
Доходность на риск
GBFFX vs. CENTX — Ранг доходности на риск
GBFFX
CENTX
Сравнение GBFFX c CENTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | CENTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.99 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.83 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.45 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.18 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 12.03 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | CENTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.99 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.37 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и CENTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и CENTX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности CENTX в 4.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
CENTX Centerstone Investors Fund | 4.41% | 4.54% | 2.39% | 1.57% | 1.72% | 1.26% | 0.69% | 2.95% | 3.46% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и CENTX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и CENTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | CENTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -35.29% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -7.41% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -24.40% | +8.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | 0.00% | -3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -6.21% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.64% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и CENTX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | CENTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 0.00% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 5.16% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 10.38% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 11.55% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 13.07% | -4.00% |