Сравнение GBF с USDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).
GBF и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GBF и USDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 2.65% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 1.28% | 6.25% | 6.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
USDX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и USDX
GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Доходность на риск
GBF vs. USDX — Ранг доходности на риск
GBF
USDX
Сравнение GBF c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 3.26 | -2.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 5.09 | -3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.83 | -0.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 6.24 | -4.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 33.37 | -29.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 3.26 | -2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 4.44 | -3.86 |
Корреляция
Корреляция между GBF и USDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и USDX
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности USDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 5.62% | 5.88% | 4.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и USDX
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и USDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -0.94% | -18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -0.94% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | 0.00% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.06% | -3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.18% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и USDX
iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что GBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 0.48% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.39% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 1.78% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 1.57% | +4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 1.57% | +3.70% |