Сравнение GBF с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Silver Trust (SLV).
GBF и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GBF и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBF и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 0.09% | 6.41% | 0.99% | 5.79% | -13.85% | -2.30% | 8.76% | 9.47% | -0.52% | 4.10% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GBF показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции GBF уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 1.58% против 16.87% соответственно.
GBF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 1.58%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBF и SLV
GBF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
GBF vs. SLV — Ранг доходности на риск
GBF
SLV
Сравнение GBF c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBF | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 2.16 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.23 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.82 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 8.70 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 2.16 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.69 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.54 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.25 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между GBF и SLV составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBF и SLV
Дивидендная доходность GBF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.77% | 3.81% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBF и SLV
Максимальная просадка GBF за все время составила -19.67%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBF и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.67% | -76.28% | +56.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -42.45% | +39.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.45% | -42.45% | +24.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.67% | -42.81% | +23.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.96% | -35.47% | +30.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -44.76% | +41.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 13.77% | -12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBF и SLV
Текущая волатильность для iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) составляет 1.64%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что GBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBF | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 16.96% | -15.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 57.27% | -54.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 57.07% | -52.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.92% | 35.27% | -29.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 31.35% | -26.08% |