Сравнение GBDV.L с PDC.TO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO).

GBDV.L и PDC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GBDV.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats index. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. PDC.TO управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и PDC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBDV.L и PDC.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	5.12%	10.06%	9.77%	1.90%	5.38%	17.41%	-11.68%	16.85%	-2.63%	9.30%
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF	9.48%	18.37%	8.84%	3.72%	-0.13%	32.11%	-6.64%	26.00%	-14.05%	7.48%

Разные валюты инструментов

GBDV.L торгуется в GBP, в то время как PDC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PDC.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GBDV.L показывает доходность 5.12%, что значительно ниже, чем у PDC.TO с доходностью 9.76%. За последние 10 лет акции GBDV.L уступали акциям PDC.TO по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.49% соответственно.

GBDV.L

1 день: 0.63%

1 месяц: -1.33%

С начала года: 5.12%

6 месяцев: 8.41%

1 год: 14.85%

3 года*: 10.51%

5 лет*: 8.11%

10 лет*: 8.17%

PDC.TO

1 день: -0.05%

1 месяц: -2.02%

С начала года: 9.76%

6 месяцев: 12.50%

1 год: 31.52%

3 года*: 13.36%

5 лет*: 11.48%

10 лет*: 10.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Название символа

Invesco Canadian Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GBDV.L:

GBDV.L с VHYL.AS GBDV.L с SDIV GBDV.L с VHYD.L GBDV.L с IUKD.L GBDV.L с XYLD GBDV.L с SCHY GBDV.L с FLXX.DE

Часто сравнивают с PDC.TO:

PDC.TO с XDIV.TO PDC.TO с VDY.TO PDC.TO с XDV.TO PDC.TO с VOO PDC.TO с DFND PDC.TO с DWX PDC.TO с SOXQ

Сравнение комиссий GBDV.L и PDC.TO

GBDV.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PDC.TO в 0.58%.

PDC.TO

Invesco Canadian Dividend Index ETF

GBDV.L

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS

Доходность на риск

GBDV.L vs. PDC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GBDV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PDC.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBDV.L c PDC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) и Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GBDV.L	PDC.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.33	2.90	-1.58
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.76	3.67	-1.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.57	-0.32
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.85	4.77	-1.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.93	20.59	-10.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBDV.L vs. PDC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBDV.L на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PDC.TO равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBDV.L и PDC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GBDV.L	PDC.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.33	2.90	-1.58
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69	0.92	-0.23
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.59	-0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.53	+0.12

Корреляция

Корреляция между GBDV.L и PDC.TO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и PDC.TO

Дивидендная доходность GBDV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности PDC.TO в 3.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GBDV.L SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS	4.59%	4.91%	4.49%	4.87%	5.05%	4.26%	4.41%	4.41%	5.18%	4.26%	4.74%	5.72%
PDC.TO Invesco Canadian Dividend Index ETF	3.57%	3.84%	4.29%	4.56%	4.05%	3.49%	4.85%	4.14%	4.90%	4.05%	3.61%	4.20%

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и PDC.TO

Максимальная просадка GBDV.L за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки PDC.TO в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBDV.L и PDC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	GBDV.L	PDC.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.77%	-41.94%	+7.17%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-6.70%	-8.43%	+1.73%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.84%	-18.24%	+2.40%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.77%	-41.94%	+7.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.40%	-1.65%	-1.75%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.20%	-4.61%	-0.59%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.74%	1.65%	+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и PDC.TO

SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS (GBDV.L) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Invesco Canadian Dividend Index ETF (PDC.TO) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что GBDV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GBDV.L	PDC.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.46%	3.23%	+0.23%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.02%	7.46%	-0.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.14%	10.91%	+0.23%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	11.80%	12.54%	-0.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	14.19%	17.90%	-3.71%

Сравнение GBDV.L с PDC.TO

Доходность

Сравнение доходности GBDV.L и PDC.TO

Сравнение доходности по годам GBDV.L и PDC.TO

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

GBDV.L

PDC.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GBDV.L и PDC.TO

Доходность на риск

GBDV.L vs. PDC.TO — Ранг доходности на риск

GBDV.L

PDC.TO

Сравнение GBDV.L c PDC.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GBDV.L vs. PDC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBDV.L и PDC.TO

Просадки

Сравнение просадок GBDV.L и PDC.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GBDV.L и PDC.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)