PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PPC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PPC с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PPC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PPC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		-3.15%1.40%64.10%16.56%-15.85%43.80%-40.07%110.96%-50.06%63.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PPC показывает доходность -3.15%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PPC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.66% против 13.98% соответственно.

PPC

1 день
0.85%
1 месяц
-12.51%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-7.27%
1 год
-18.23%
3 года*
24.35%
5 лет*
12.79%
10 лет*
6.66%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pilgrim's Pride Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PPC:
PPC с GBDCPPC с INGRPPC с TSNPPC с BROPPC с AGROPPC с CRWDPPC с WSM
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PPC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PPC
Ранг доходности на риск PPC: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPC: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPC: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPC: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PPC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pilgrim's Pride Corporation (PPC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PPCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.61

0.93

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.66

1.45

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.53

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.82

7.30

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PPC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PPC на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PPC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PPCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.93

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.78

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.56

-0.44

Корреляция

Корреляция между PPC и SPY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PPC и SPY

Дивидендная доходность PPC за последние двенадцать месяцев составляет около 22.25%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPC
Pilgrim's Pride Corporation		22.25%21.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%14.48%26.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PPC и SPY

Максимальная просадка PPC за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PPCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-55.19%

-44.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.98%

-12.05%

-20.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.74%

-24.50%

-16.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.00%

-33.72%

-28.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.64%

-6.24%

-21.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.76%

-9.09%

-29.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.09%

2.52%

+17.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PPC и SPY

Pilgrim's Pride Corporation (PPC) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PPCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.16%

5.31%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

9.47%

+9.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.07%

19.05%

+11.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.66%

17.06%

+13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.26%

17.92%

+15.34%