PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBATX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBATX с GUSTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBATX (GMO Strategic Opportunities Allocation Fund) and GUSTX (GMO U.S. Treasury Fund) are both mutual funds - GBATX is a Global Allocation fund managed by GMO, while GUSTX is a Government Bonds fund managed by GMO. Over the past 10 years, GBATX returned 9.37%/yr vs -13.74%/yr for GUSTX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. GBATX charges 0.32%/yr vs 0.01%/yr for GUSTX.

Доходность

Сравнение доходности GBATX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBATX показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции GBATX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 9.37% против -13.74% соответственно.

GBATX

1 день
-0.05%
1 месяц
3.60%
С начала года
13.68%
6 месяцев
15.34%
1 год
31.63%
3 года*
18.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
9.37%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.90%
3 года*
3.18%
5 лет*
1.95%
10 лет*
-13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBATX и GUSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBATX
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund		13.68%24.71%5.50%17.36%-11.27%12.12%4.83%19.59%-9.41%19.30%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		1.46%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Correlation

The correlation between GBATX and GUSTX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

-0.01

The correlation between GBATX and GUSTX shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Strategic Opportunities Allocation Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Часто сравнивают с GBATX:
GBATX с CHWGBATX с GIOTXGBATX с RALIXGBATX с GMOQXGBATX с GAAVXGBATX с GQETXGBATX с LFMIX
Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BTTRXGUSTX с TFLOGUSTX с BNDGUSTX с BSVGUSTX с CBFSX

Доходность на риск

GBATX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBATX
Ранг доходности на риск GBATX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBATX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBATX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBATX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBATX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBATX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBATX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBATXGUSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.34

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
11.33

-6.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

7.41

-5.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

20.36

-15.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.41

57.94

-40.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBATX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBATX на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSTX равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBATX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBATXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.34

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.14

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.54

+1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.44

+1.08

Просадки

Сравнение просадок GBATX и GUSTX

Максимальная просадка GBATX за все время составила -35.37%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBATX и GUSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBATXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.37%

-79.98%

+44.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-0.20%

-6.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.98%

-1.19%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-1.19%

-21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.68%

-79.98%

+50.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-77.68%

+77.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-36.05%

+30.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

0.07%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GBATX и GUSTX

GMO Strategic Opportunities Allocation Fund (GBATX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что GBATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBATXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.34%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

0.87%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.28%

1.22%

+8.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

1.75%

+9.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

25.45%

-13.38%

Сравнение комиссий GBATX и GUSTX

GBATX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии GUSTX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBATX и GUSTX

Дивидендная доходность GBATX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GUSTX в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBATX
GMO Strategic Opportunities Allocation Fund		12.00%13.65%5.97%6.04%10.08%24.22%4.29%5.17%9.77%2.98%2.84%9.67%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.82%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

GBATX and GUSTX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GBATX has higher volatility (2.90%) compared to GUSTX (0.34%). In terms of maximum drawdown, GBATX dropped -35.37% vs GUSTX's -79.98%.

GBATX currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBATX и GUSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор