Сравнение GAUG с XAPR
GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) are both Options Trading funds from FT Vest. GAUG is passively managed, while XAPR is actively managed. Over the past year, GAUG returned 14.14% vs 8.84% for XAPR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и XAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность 5.13%, что значительно выше, чем у XAPR с доходностью 3.50%.
GAUG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAUG и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 5.13% | 11.28% | 8.21% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.50% | 12.57% | 8.25% |
Correlation
The correlation between GAUG and XAPR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between GAUG and XAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAUG vs. XAPR — Ранг доходности на риск
GAUG
XAPR
Сравнение GAUG c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAUG | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 2.07 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 13.45 | -9.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.47 | 71.17 | -52.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAUG | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 4.33 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 1.89 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок GAUG и XAPR
Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и XAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAUG | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.08% | -6.18% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.01% | -0.66% | -3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.05% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.72% | -0.18% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.12% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и XAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) имеют волатильность 0.74% и 0.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAUG | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 0.73% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 1.31% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 2.05% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 6.17% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.52% | 6.17% | +1.35% |
Сравнение комиссий GAUG и XAPR
И GAUG, и XAPR имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и XAPR
Ни GAUG, ни XAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAUG and XAPR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAUG has higher volatility (0.74%) compared to XAPR (0.73%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs XAPR's -6.18%.
On 1-year performance, GAUG leads with 14.14% vs 8.84% for XAPR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GAUG has performed better with a 14.14% return vs 8.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAUG and XAPR have the same expense ratio: 0.85% per year.
GAUG and XAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.33 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAUG и XAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор