PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAUG с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAUG с RDVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GAUG (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both exchange-traded funds - GAUG is a Options Trading fund tracking the S&P 500, while RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Both are passively managed. Over the past year, GAUG returned 14.14% vs 26.63% for RDVI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GAUG charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности GAUG и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAUG показывает доходность 5.13%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 10.69%.

GAUG

1 день
0.15%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.69%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
1.15%
1 месяц
3.01%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.63%
1 год
26.63%
3 года*
19.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAUG и RDVI

2026 (YTD)202520242023
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		5.13%11.28%11.78%5.84%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		10.69%17.93%14.56%9.40%

Correlation

The correlation between GAUG and RDVI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

0.69

The correlation between GAUG and RDVI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GAUG и RDVI

Секторы
GAUG
RDVI

Технологии

36.2%
17.6%

Финансовые услуги

11.9%
36.5%

Коммуникационные услуги

10.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.4%
8.1%

Промышленность

8.1%
12.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Энергетика

3.5%
1.4%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

GAUG
36.2%
RDVI
17.6%

Финансовые услуги

GAUG
11.9%
RDVI
36.5%

Коммуникационные услуги

GAUG
10.9%
RDVI
5.4%

Потребительский циклический сектор

GAUG
10.1%
RDVI
12.2%

Здравоохранение

GAUG
8.4%
RDVI
8.1%

Промышленность

GAUG
8.1%
RDVI
12.2%

Потребительский защитный сектор

GAUG
4.9%
RDVI
4.1%

Энергетика

GAUG
3.5%
RDVI
1.4%

Коммунальные услуги

GAUG
2.3%
RDVI
1.4%

Недвижимость

GAUG
1.9%
RDVI

-

Сырьевые материалы

GAUG
1.8%
RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с GAUG:
GAUG с SPQH.DEGAUG с SPYGAUG с ^SP600GAUG с JHEQXGAUG с PUTWGAUG с MVOL.LGAUG с XYLD
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с PAPIRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-B

Доходность на риск

GAUG vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAUG
Ранг доходности на риск GAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAUG: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAUG: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAUG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAUG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAUG c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAUGRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.01

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.90

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.15

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.47

13.31

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAUG vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAUG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAUG и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAUGRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.65

1.21

+0.45

Просадки

Сравнение просадок GAUG и RDVI

Максимальная просадка GAUG за все время составила -10.08%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAUGRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.08%

-18.35%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-8.48%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

0.00%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-3.17%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.01%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GAUG и RDVI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 0.74%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAUGRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

3.72%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.33%

10.54%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

13.30%

-7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

16.91%

-9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.52%

16.91%

-9.39%

Сравнение комиссий GAUG и RDVI

GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAUG и RDVI

GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.85%.

ПозицияTTM2025202420232022
GAUG
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.85%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

GAUG and RDVI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.72%) compared to GAUG (0.74%). In terms of maximum drawdown, GAUG dropped -10.08% vs RDVI's -18.35%.

On 1-year performance, RDVI leads with 26.63% vs 14.14% for GAUG. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GAUG has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 26.63% return vs 14.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for GAUG.

RDVI has the higher dividend yield at 7.85%, compared with 0.00% for GAUG.

GAUG is categorized as Options Trading, while RDVI is Derivative Income. GAUG tracks S&P 500, while RDVI tracks NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Their fees differ too: 0.85% for GAUG and 0.75% for RDVI.

GAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAUG и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор