PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с HJPNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GASFX с HJPNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX).

GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г.. HJPNX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности GASFX и HJPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GASFX и HJPNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		13.22%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		2.38%14.58%18.72%22.90%-30.65%-3.08%25.52%18.04%-6.57%32.04%

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у HJPNX с доходностью 2.38%. За последние 10 лет акции GASFX превзошли акции HJPNX по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.01% соответственно.

GASFX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.89%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.16%
1 год
16.05%
3 года*
16.48%
5 лет*
14.62%
10 лет*
10.04%

HJPNX

1 день
4.00%
1 месяц
-3.85%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.49%
1 год
20.75%
3 года*
16.90%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

Hennessy Japan Fund

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с MMUFXGASFX с RYUIX
Часто сравнивают с HJPNX:
HJPNX с VOOHJPNX с EWJHJPNX с DXJHJPNX с MINDXHJPNX с JPXNHJPNX с NFTYHJPNX с VTI

Сравнение комиссий GASFX и HJPNX

GASFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HJPNX в 1.44%.

HJPNX
Hennessy Japan Fund
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund

Доходность на риск

GASFX vs. HJPNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HJPNX
Ранг доходности на риск HJPNX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HJPNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HJPNX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HJPNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HJPNX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HJPNX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c HJPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и Hennessy Japan Fund (HJPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASFXHJPNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.81

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.26

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.31

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

4.46

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GASFX vs. HJPNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа HJPNX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и HJPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GASFXHJPNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.81

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.18

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.41

+0.16

Корреляция

Корреляция между GASFX и HJPNX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и HJPNX

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что меньше доходности HJPNX в 12.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.11%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%
HJPNX
Hennessy Japan Fund		12.53%12.83%5.80%5.87%0.00%0.89%0.00%0.13%0.04%0.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GASFX и HJPNX

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки HJPNX в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и HJPNX.

Загрузка...

Показатели просадок

GASFXHJPNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-59.65%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-14.18%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-44.72%

+26.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-44.72%

+7.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-8.36%

+7.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-15.67%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

4.17%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и HJPNX

Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 3.41%, в то время как у Hennessy Japan Fund (HJPNX) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HJPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GASFXHJPNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

11.22%

-7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

18.09%

-10.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

24.95%

-11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

20.91%

-5.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.79%

-1.15%