PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GASFX с GUT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GASFX с GUT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и The Gabelli Utility Trust (GUT).

GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г.. GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GASFX и GUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GASFX и GUT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		13.22%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%
GUT
The Gabelli Utility Trust		1.82%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%

Доходность по периодам

С начала года, GASFX показывает доходность 13.22%, что значительно выше, чем у GUT с доходностью 1.82%. За последние 10 лет акции GASFX превзошли акции GUT по среднегодовой доходности: 10.04% против 9.37% соответственно.

GASFX

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.89%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.16%
1 год
16.05%
3 года*
16.48%
5 лет*
14.62%
10 лет*
10.04%

GUT

1 день
-0.99%
1 месяц
-2.11%
С начала года
1.82%
6 месяцев
4.03%
1 год
24.40%
3 года*
5.28%
5 лет*
6.85%
10 лет*
9.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Gas Utility Fund

The Gabelli Utility Trust

Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с RYUIXGASFX с MMUFX
Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с FUTYGUT с UTGGUT с SCHDGUT с UTFGUT с SCHOGUT с GDV

Сравнение комиссий GASFX и GUT

GASFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GUT в 0.01%.

GASFX
Hennessy Gas Utility Fund
GUT
The Gabelli Utility Trust

Доходность на риск

GASFX vs. GUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GASFX c GUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) и The Gabelli Utility Trust (GUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GASFXGUTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.44

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.03

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

3.16

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.59

13.32

-5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GASFX vs. GUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GASFX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUT равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GASFX и GUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GASFXGUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.44

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.29

+0.29

Корреляция

Корреляция между GASFX и GUT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GASFX и GUT

Дивидендная доходность GASFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.11%, что сопоставимо с доходностью GUT в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.11%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%
GUT
The Gabelli Utility Trust		10.02%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Просадки

Сравнение просадок GASFX и GUT

Максимальная просадка GASFX за все время составила -49.33%, что меньше максимальной просадки GUT в -52.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GASFX и GUT.

Загрузка...

Показатели просадок

GASFXGUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.33%

-52.79%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-7.65%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.25%

-33.94%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.23%

-42.21%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-2.11%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-8.05%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.81%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GASFX и GUT

Текущая волатильность для Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) составляет 3.41%, в то время как у The Gabelli Utility Trust (GUT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что GASFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GASFXGUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

7.09%

-3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

11.50%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.69%

16.97%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.33%

21.62%

-6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

23.77%

-6.13%