PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARY с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GARY и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mango Growth ETF (GARY) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARY показывает доходность 30.90%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.


GARY

1 день
0.14%
1 месяц
11.36%
С начала года
30.90%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGRT

1 день
-1.69%
1 месяц
9.59%
С начала года
48.90%
6 месяцев
51.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARY и SGRT


2026 (YTD)2025
GARY
Mango Growth ETF
30.90%0.25%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
48.90%-2.48%

Correlation

The correlation between GARY and SGRT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2025 г.

0.71

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Mango Growth ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

Сравнение GARY c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GARY vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GARYSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.42

3.63

+0.79

Просадки

Сравнение просадок GARY и SGRT

Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и SGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GARYSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.28%

-17.87%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.69%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-3.10%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GARY и SGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GARYSGRTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.16%

33.40%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

33.40%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

33.40%

-14.24%

Сравнение комиссий GARY и SGRT

GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARY и SGRT

Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SGRT в 0.11%


ПозицияTTM2025
GARY
Mango Growth ETF
0.04%0.05%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.11%0.16%

Часто задаваемые вопросы


GARY and SGRT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.

SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.04% for GARY.

Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.59% for SGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARY и SGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор