Сравнение GARY с RPG
GARY (Mango Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARY is actively managed, while RPG is passively managed. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GARY charges 0.77%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности GARY и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GARY показывает доходность 29.03%, а RPG немного выше – 30.31%.
GARY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 30.31%
- 6 месяцев
- 27.62%
- 1 год
- 38.51%
- 3 года*
- 27.72%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 15.14%
Сравнение доходности по годам GARY и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 29.03% | 0.15% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 30.31% | -1.16% |
Correlation
The correlation between GARY and RPG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. RPG — Ранг доходности на риск
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPG
Сравнение GARY c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARY | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и RPG
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -53.27% | +42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.60% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -8.83% | +7.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и RPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 22.09% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 23.86% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 22.90% | -1.78% |
Сравнение комиссий GARY и RPG
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и RPG
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности RPG в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and RPG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and Invesco. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.35% for RPG.
Подберите оптимальное распределение для GARY и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор