Сравнение GARY с QUS
GARY (Mango Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARY is actively managed, while QUS is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARY charges 0.77%/yr vs 0.15%/yr for QUS.
Доходность
Сравнение доходности GARY и QUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 5.81%.
GARY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QUS
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 13.70%
Сравнение доходности по годам GARY и QUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 29.03% | 0.15% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 5.81% | 0.12% |
Correlation
The correlation between GARY and QUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. QUS — Ранг доходности на риск
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QUS
Сравнение GARY c QUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARY | QUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и QUS
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и QUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -33.78% | +23.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -1.84% | -1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.69% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и QUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | QUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 9.24% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 14.34% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 16.43% | +4.69% |
Сравнение комиссий GARY и QUS
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и QUS
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности QUS в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.32% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and QUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and State Street. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.15% for QUS.
Подберите оптимальное распределение для GARY и QUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор