Сравнение GARY с MFUS
GARY (Mango Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GARY is actively managed, while MFUS is passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GARY charges 0.77%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности GARY и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARY показывает доходность 29.03%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 17.10%.
GARY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 29.03%
- 6 месяцев
- 29.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 17.10%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 13.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GARY и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 29.03% | 0.15% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 17.10% | -0.07% |
Correlation
The correlation between GARY and MFUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARY vs. MFUS — Ранг доходности на риск
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUS
Сравнение GARY c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mango Growth ETF (GARY) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARY | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.37 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARY и MFUS
Максимальная просадка GARY за все время составила -10.28%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARY и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARY | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.28% | -35.21% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -1.05% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -3.98% | +2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GARY и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARY | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 11.25% | +9.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.12% | 15.09% | +6.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.12% | 17.35% | +3.77% |
Сравнение комиссий GARY и MFUS
GARY берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARY и MFUS
Дивидендная доходность GARY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности MFUS в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.35% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
GARY and MFUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: Mango and PIMCO. Their fees differ too: 0.77% for GARY and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для GARY и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор