PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GARP с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GARP и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 22.03%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -12.96%.


GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
Всё время*
20.82%

SLV

1 день
4.14%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
-29.19%
С начала года
-12.96%
1 год
63.23%
3 года*
37.31%
5 лет*
20.01%
10 лет*
11.60%
Всё время*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$29.60M$25.66M$23.08M
$767.61M$778.40M$1.22B

Сравнение доходности по годам GARP и SLV


2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
SLV
iShares Silver Trust
-12.96%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%46.16%

Correlation

The correlation between GARP and SLV is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.34

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.22

The correlation between GARP and SLV shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality GARP ETF

iShares Silver Trust

Доходность на риск

GARP vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SLV
Ранг доходности на риск SLV: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GARP c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GARPSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.22

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.73

2.28

+7.45

GARP vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GARP и SLV

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и SLV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GARPSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-76.28%

+44.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-52.28%

+38.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-52.28%

+28.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-52.28%

+21.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-46.90%

+46.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.26%

-44.69%

+37.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

27.82%

-24.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и SLV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 6.22%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GARPSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

11.38%

-5.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.09%

44.01%

-27.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

61.50%

-41.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

37.04%

-14.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

32.24%

-8.31%

Сравнение комиссий GARP и SLV

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и SLV

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
SLV
iShares Silver Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GARP and SLV have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (11.38%) compared to GARP (6.22%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs SLV's -76.28%.

On 5-year performance, SLV leads with 20.01% vs 18.17% for GARP. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SLV has performed better with a 20.01% return vs 18.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

GARP has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for SLV.

GARP is categorized as Quality Factor, while SLV is Silver. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.50% for SLV.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор