Сравнение GARP с QQQA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA).
GARP и QQQA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. QQQA - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 18 мая 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и QQQA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и QQQA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 20.49% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 4.84% | 9.87% | 16.17% | 24.98% | -29.08% | 8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 4.84%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
QQQA
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 11.22%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и QQQA
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.
Доходность на риск
GARP vs. QQQA — Ранг доходности на риск
GARP
QQQA
Сравнение GARP c QQQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | QQQA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.41 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.94 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 6.70 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.21 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между GARP и QQQA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и QQQA
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности QQQA в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
QQQA ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF | 0.10% | 0.10% | 0.09% | 0.34% | 0.28% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и QQQA
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QQQA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -38.44% | +7.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -14.54% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -7.27% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -16.19% | +8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 4.22% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и QQQA
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) составляет 7.59%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что GARP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | QQQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 11.35% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 20.96% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 28.93% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 25.40% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 25.40% | -1.38% |