PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с QOWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с QOWZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and QOWZ (Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - GARP tracks the MSCI USA Quality GARP Select Index while QOWZ tracks the Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, GARP returned 42.72% vs 2.02% for QOWZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for QOWZ.

Доходность

Сравнение доходности GARP и QOWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 20.89%, что значительно выше, чем у QOWZ с доходностью -2.12%.

GARP

1 день
-0.33%
1 месяц
10.27%
С начала года
20.89%
6 месяцев
21.22%
1 год
42.72%
3 года*
33.55%
5 лет*
20.18%
10 лет*
—

QOWZ

1 день
-0.41%
1 месяц
5.71%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-2.74%
1 год
2.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и QOWZ

2026 (YTD)202520242023
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		20.89%21.49%37.42%4.63%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		-2.12%7.24%33.16%6.47%

Correlation

The correlation between GARP and QOWZ is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.86

The correlation between GARP and QOWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и QOWZ

Секторы
GARP
QOWZ

Технологии

56.7%
57.9%

Коммуникационные услуги

12.0%
8.5%

Финансовые услуги

7.5%
5.1%

Промышленность

6.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
4.1%

Здравоохранение

5.4%
9.8%

Энергетика

2.7%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

2.1%

Технологии

GARP
56.7%
QOWZ
57.9%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
QOWZ
8.5%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
QOWZ
5.1%

Промышленность

GARP
6.9%
QOWZ
12.4%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
QOWZ
4.1%

Здравоохранение

GARP
5.4%
QOWZ
9.8%

Энергетика

GARP
2.7%
QOWZ

-

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
QOWZ

-

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
QOWZ

-

Недвижимость

GARP
0.4%
QOWZ

-

Потребительский защитный сектор

GARP

-

QOWZ
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с QOWZ:
QOWZ с COWZQOWZ с QQQMQOWZ с QQQQOWZ с VFLOQOWZ с VOOQOWZ с FDVVQOWZ с FNCMX

Доходность на риск

GARP vs. QOWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QOWZ
Ранг доходности на риск QOWZ: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QOWZ: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QOWZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c QOWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPQOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
0.13

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
0.29

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.03

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

0.11

+3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

0.30

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. QOWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа QOWZ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и QOWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPQOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

0.13

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.91

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GARP и QOWZ

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки QOWZ в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QOWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPQOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-20.36%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-17.81%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-5.85%

+4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-3.99%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

6.71%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и QOWZ

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) имеют волатильность 5.06% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPQOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.09%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

11.99%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.87%

15.25%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.96%

19.25%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

19.25%

+4.64%

Сравнение комиссий GARP и QOWZ

GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QOWZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и QOWZ

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности QOWZ в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QOWZ
Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF		0.26%0.28%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARP and QOWZ have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QOWZ has higher volatility (5.09%) compared to GARP (5.06%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs QOWZ's -20.36%.

On 1-year performance, GARP leads with 42.72% vs 2.02% for QOWZ. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GARP has performed better with a 42.72% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for QOWZ.

GARP and QOWZ have nearly identical dividend yields, around 0.25%.

GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while QOWZ tracks Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.39% for QOWZ.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и QOWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор