Сравнение GARP с QOWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ).
GARP и QOWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. QOWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq US Free Cash Flow Achievers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и QOWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и QOWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 4.63% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | -11.65% | 7.24% | 33.16% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у QOWZ с доходностью -11.65%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
QOWZ
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -13.33%
- 1 год
- 0.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и QOWZ
GARP берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QOWZ в 0.39%.
Доходность на риск
GARP vs. QOWZ — Ранг доходности на риск
GARP
QOWZ
Сравнение GARP c QOWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | QOWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.04 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.21 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.03 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 0.07 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 0.24 | +7.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.04 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.71 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между GARP и QOWZ составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и QOWZ
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности QOWZ в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
QOWZ Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF | 0.29% | 0.28% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и QOWZ
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки QOWZ в -20.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и QOWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -20.36% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -17.81% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -15.01% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -3.54% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 5.46% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и QOWZ
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Invesco Nasdaq Free Cash Flow Achievers ETF (QOWZ) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QOWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | QOWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.49% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 11.37% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 21.04% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 19.42% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 19.42% | +4.60% |