PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARP с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARP с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GARP returned 20.26%/yr vs 13.88%/yr for IVV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GARP charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности GARP и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARP показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARP и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%15.13%

Correlation

The correlation between GARP and IVV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.89

The correlation between GARP and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GARP и IVV

Секторы
GARP
IVV

Технологии

56.7%
35.6%

Коммуникационные услуги

12.0%
11.2%

Финансовые услуги

7.5%
11.8%

Промышленность

6.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.1%

Здравоохранение

5.4%
8.5%

Энергетика

2.7%
3.5%

Коммунальные услуги

1.4%
2.4%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Недвижимость

0.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Технологии

GARP
56.7%
IVV
35.6%

Коммуникационные услуги

GARP
12.0%
IVV
11.2%

Финансовые услуги

GARP
7.5%
IVV
11.8%

Промышленность

GARP
6.9%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

GARP
6.1%
IVV
10.1%

Здравоохранение

GARP
5.4%
IVV
8.5%

Энергетика

GARP
2.7%
IVV
3.5%

Коммунальные услуги

GARP
1.4%
IVV
2.4%

Сырьевые материалы

GARP
0.9%
IVV
1.8%

Недвижимость

GARP
0.4%
IVV
1.9%

Потребительский защитный сектор

GARP

-

IVV
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

GARP vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARP c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARPIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.39

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.25

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.17

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

14.71

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARP vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARP на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARP и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARPIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.39

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.44

Просадки

Сравнение просадок GARP и IVV

Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARPIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-55.25%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-8.89%

-4.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-18.75%

-4.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-24.53%

-6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.76%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-10.78%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.91%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GARP и IVV

iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARPIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

2.87%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

8.90%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

11.80%

+6.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

16.88%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

18.05%

+5.84%

Сравнение комиссий GARP и IVV

GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARP и IVV

Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, GARP and IVV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GARP has higher volatility (5.03%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, GARP dropped -31.34% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.26% vs 13.88% for IVV. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.26% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for GARP.

IVV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.25% for GARP.

GARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while IVV is S&P 500. GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for GARP and 0.03% for IVV.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARP и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор