Сравнение GARP с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
GARP и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GARP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality GARP Select Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GARP и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GARP и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | -4.79% | 21.49% | 37.42% | 42.86% | -26.75% | 27.99% | 26.51% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 15.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GARP показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью -3.67%.
GARP
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- -4.79%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 15.47%
- 10 лет*
- —
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GARP и IVV
GARP берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GARP vs. IVV — Ранг доходности на риск
GARP
IVV
Сравнение GARP c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARP | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.52 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.54 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.28 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.00 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.42 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между GARP и IVV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARP и IVV
Дивидендная доходность GARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARP iShares MSCI USA Quality GARP ETF | 0.31% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок GARP и IVV
Максимальная просадка GARP за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARP и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| GARP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -55.25% | +23.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -12.06% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | -24.53% | -6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.19% | -5.57% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.53% | -10.84% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 2.55% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARP и IVV
iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GARP | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.34% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.50% | 9.47% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.41% | 18.31% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 16.89% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.02% | 18.03% | +5.99% |