PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с GVALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GARIX с GVALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX).

GARIX управляется Gotham. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GARIX и GVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GARIX и GVALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		0.28%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%5.22%
GVALX
Gotham Large Value Fund		3.27%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у GVALX с доходностью 3.27%.

GARIX

1 день
1.51%
1 месяц
-1.96%
С начала года
0.28%
6 месяцев
2.80%
1 год
17.39%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.75%
10 лет*
8.69%

GVALX

1 день
1.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
3.27%
6 месяцев
6.17%
1 год
14.57%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Gotham Large Value Fund

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с MBXIXGARIX с VMNFXGARIX с SPYGARIX с CLSEGARIX с PHSWXGARIX с GONIXGARIX с KCEIX
Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GENIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIXGVALX с GQHPX

Сравнение комиссий GARIX и GVALX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GVALX в 1.05%.

GARIX
Gotham Absolute Return Fund
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GARIX vs. GVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c GVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXGVALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.92

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.41

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.30

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.77

5.68

+7.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. GVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа GVALX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и GVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXGVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.92

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.63

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.55

+0.15

Корреляция

Корреляция между GARIX и GVALX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и GVALX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что меньше доходности GVALX в 11.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		7.16%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.44%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GARIX и GVALX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GVALX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и GVALX.

Загрузка...

Показатели просадок

GARIXGVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-38.56%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-12.06%

+4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-18.68%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-5.84%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-4.52%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.75%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и GVALX

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 2.94%, в то время как у Gotham Large Value Fund (GVALX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GARIXGVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

3.92%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.19%

8.25%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

16.06%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.43%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.87%

19.66%

-5.79%