PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GARIX с GVALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GARIX с GVALX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and GVALX (Gotham Large Value Fund) are both mutual funds - GARIX is a Long-Short fund managed by Gotham, while GVALX is a Large Cap Value Equities fund managed by Gotham. Over the past 5 years, GARIX returned 14.20%/yr vs 9.39%/yr for GVALX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GARIX charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for GVALX.

Доходность

Сравнение доходности GARIX и GVALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GARIX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у GVALX с доходностью 9.53%.

GARIX

1 день
-0.04%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.27%
6 месяцев
11.68%
1 год
22.18%
3 года*
19.77%
5 лет*
14.20%
10 лет*
9.91%

GVALX

1 день
0.13%
1 месяц
3.01%
С начала года
9.53%
6 месяцев
11.01%
1 год
20.57%
3 года*
16.03%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GARIX и GVALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		11.27%16.18%20.46%17.70%-5.04%26.87%-6.19%5.22%
GVALX
Gotham Large Value Fund		9.53%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%

Correlation

The correlation between GARIX and GVALX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between GARIX and GVALX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Absolute Return Fund

Gotham Large Value Fund

Часто сравнивают с GARIX:
GARIX с GONIXGARIX с MBXIXGARIX с KCEIXGARIX с PHSWXGARIX с GINDXGARIX с GTAPXGARIX с VMNFX
Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GONIXGVALX с GTRFXGVALX с GVALGVALX с GENIXGVALX с ACTIXGVALX с GSPFX

Доходность на риск

GARIX vs. GVALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GARIX
Ранг доходности на риск GARIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARIX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GARIX c GVALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Gotham Large Value Fund (GVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GARIXGVALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.84
1.96

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
2.88

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.34

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.88

2.90

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.86

10.03

+14.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GARIX vs. GVALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GARIX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа GVALX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GARIX и GVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GARIXGVALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.96

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.61

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.58

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GARIX и GVALX

Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки GVALX в -38.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и GVALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GARIXGVALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.49%

-38.56%

+12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-7.46%

+3.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.15%

-15.66%

-7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.15%

-18.68%

-4.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.13%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-4.48%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.15%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GARIX и GVALX

Текущая волатильность для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) составляет 1.87%, в то время как у Gotham Large Value Fund (GVALX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что GARIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GARIXGVALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

2.87%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.13%

8.05%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.99%

11.03%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

15.39%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

19.51%

-5.62%

Сравнение комиссий GARIX и GVALX

GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GVALX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GARIX и GVALX

Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности GVALX в 10.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GARIX
Gotham Absolute Return Fund		6.45%7.18%18.74%5.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.36%
GVALX
Gotham Large Value Fund		10.78%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GARIX and GVALX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVALX has higher volatility (2.87%) compared to GARIX (1.87%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs GVALX's -38.56%.

GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GARIX и GVALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор