Сравнение GARIX с BGX
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GARIX returned 9.94%/yr vs 6.16%/yr for BGX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GARIX charges 1.50%/yr vs 1.46%/yr for BGX.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и BGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 11.60%, что значительно выше, чем у BGX с доходностью -4.51%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции BGX по среднегодовой доходности: 9.94% против 6.16% соответственно.
GARIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 11.60%
- 6 месяцев
- 11.91%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 9.94%
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- -4.51%
- 6 месяцев
- -4.72%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 6.16%
Сравнение доходности по годам GARIX и BGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 11.60% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -4.51% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
Correlation
The correlation between GARIX and BGX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2012 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. BGX — Ранг доходности на риск
GARIX
BGX
Сравнение GARIX c BGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GARIX | BGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.94 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | -0.24 | +6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.94 | -0.50 | +25.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GARIX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | -0.37 | +3.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.29 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.35 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.28 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок GARIX и BGX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и BGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -47.40% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -12.43% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -14.08% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -25.94% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -47.40% | +20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.17% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -6.99% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 5.90% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и BGX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.42% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.13% | 5.95% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.99% | 7.97% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 11.79% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.89% | 17.54% | -3.65% |
Сравнение комиссий GARIX и BGX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BGX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и BGX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.43%, что меньше доходности BGX в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.43% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and BGX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARIX has higher volatility (1.87%) compared to BGX (1.42%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs BGX's -47.40%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и BGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор