Сравнение GARIX с BGX
GARIX (Gotham Absolute Return Fund) and BGX (Blackstone Long-Short Credit Income Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, GARIX returned 9.62%/yr vs 6.07%/yr for BGX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GARIX charges 1.50%/yr vs 1.46%/yr for BGX.
Доходность
Сравнение доходности GARIX и BGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GARIX показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у BGX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции GARIX превзошли акции BGX по среднегодовой доходности: 9.62% против 6.07% соответственно.
GARIX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 18.15%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.62%
BGX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- -4.29%
- С начала года
- -3.97%
- 1 год
- -6.31%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 6.07%
Сравнение доходности по годам GARIX и BGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 10.48% | 16.18% | 20.46% | 17.70% | -5.04% | 26.87% | -6.19% | 11.50% | -4.86% | 10.01% |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | -3.97% | 2.09% | 19.83% | 18.92% | -20.57% | 17.54% | -5.67% | 24.98% | -4.19% | 7.28% |
Correlation
The correlation between GARIX and BGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2012 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GARIX vs. BGX — Ранг доходности на риск
GARIX
BGX
Сравнение GARIX c BGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Absolute Return Fund (GARIX) и Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GARIX | BGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.80 | -0.51 | +5.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | -0.98 | +19.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GARIX и BGX
Максимальная просадка GARIX за все время составила -26.49%, что меньше максимальной просадки BGX в -47.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GARIX и BGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GARIX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.49% | -47.40% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -12.43% | +8.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.15% | -14.08% | -9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.15% | -25.94% | +2.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.49% | -47.40% | +20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -7.64% | +6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -6.99% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 6.43% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GARIX и BGX
Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Blackstone Long-Short Credit Income Fund (BGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что GARIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GARIX | BGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.05% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.98% | 5.69% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.66% | 7.79% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 11.66% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.90% | 17.50% | -3.60% |
Сравнение комиссий GARIX и BGX
GARIX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BGX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GARIX и BGX
Дивидендная доходность GARIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности BGX в 9.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 9.06% | 8.87% | 9.89% | 11.71% | 8.15% | 7.01% | 8.76% | 9.35% | 11.74% | 7.12% | 9.01% | 8.72% |
GARIX Gotham Absolute Return Fund | 6.50% | 7.18% | 18.74% | 5.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.36% |
Часто задаваемые вопросы
GARIX and BGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GARIX has higher volatility (3.07%) compared to BGX (1.05%). In terms of maximum drawdown, GARIX dropped -26.49% vs BGX's -47.40%.
GARIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GARIX и BGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор