Сравнение GAPR с QCAP
GAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April) and QCAP (FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - GAPR is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while QCAP is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, GAPR returned 10.42% vs 11.06% for QCAP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GAPR charges 0.85%/yr vs 0.90%/yr for QCAP.
Доходность
Сравнение доходности GAPR и QCAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAPR показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у QCAP с доходностью 5.23%.
GAPR
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QCAP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GAPR и QCAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April | 4.16% | 6.68% | 10.23% |
QCAP FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April | 5.23% | 7.13% | 10.40% |
Correlation
The correlation between GAPR and QCAP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between GAPR and QCAP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAPR vs. QCAP — Ранг доходности на риск
GAPR
QCAP
Сравнение GAPR c QCAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAPR | QCAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.99 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.94 | 13.50 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.55 | 67.84 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAPR | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 4.17 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 1.26 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GAPR и QCAP
Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, примерно равная максимальной просадке QCAP в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и QCAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAPR | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -9.17% | +0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -0.82% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.08% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -0.52% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.16% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAPR и QCAP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.93%, в то время как у FT Vest NASDAQ-100 Conservative Buffer ETF - April (QCAP) волатильность равна 0.99%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAPR | QCAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.99% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 1.93% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63% | 2.69% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.03% | 8.73% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.03% | 8.73% | -1.70% |
Сравнение комиссий GAPR и QCAP
GAPR берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии QCAP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAPR и QCAP
Ни GAPR, ни QCAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GAPR and QCAP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCAP has higher volatility (0.99%) compared to GAPR (0.93%). In terms of maximum drawdown, GAPR dropped -8.98% vs QCAP's -9.17%.
On 1-year performance, QCAP leads with 11.06% vs 10.42% for GAPR. On fees, GAPR is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QCAP has performed better with a 11.06% return vs 10.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.90% for QCAP.
GAPR and QCAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GAPR is categorized as Options Trading, while QCAP is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.85% for GAPR and 0.90% for QCAP.
QCAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.17 vs 3.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAPR и QCAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор