PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с PAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с PAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR).

GAPR и PAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и PAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и PAPR

2026 (YTD)202520242023
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.19%6.68%14.53%10.07%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%12.28%10.63%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у PAPR с доходностью 1.74%.

GAPR

1 день
0.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRWGAPR с APRQGAPR с APRDGAPR с CAOSGAPR с AJAN
Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF

Сравнение комиссий GAPR и PAPR

GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PAPR в 0.79%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

GAPR vs. PAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c PAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRPAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.36

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.06

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.70

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

11.88

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. PAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PAPR равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и PAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRPAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.36

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.76

+0.79

Корреляция

Корреляция между GAPR и PAPR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и PAPR

Ни GAPR, ни PAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%

Просадки

Сравнение просадок GAPR и PAPR

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки PAPR в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и PAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRPAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-15.31%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-7.26%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-1.61%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.04%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и PAPR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.90%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRPAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.01%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.04%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

8.62%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

8.23%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

9.53%

-2.34%