PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

GAPR и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.19%6.68%14.53%10.07%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

GAPR

1 день
0.62%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.19%
6 месяцев
3.12%
1 год
7.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRDGAPR с APRQGAPR с AJANGAPR с APRWGAPR с BGLD
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий GAPR и CAOS

GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

GAPR vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.69

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

0.83

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.77

1.38

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.69

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.27

+0.28

Корреляция

Корреляция между GAPR и CAOS составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и CAOS

Ни GAPR, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAPR и CAOS

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-3.60%

-5.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-3.60%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.90%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.18%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.74%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.30%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.56%

4.68%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

4.37%

+2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.19%

4.37%

+2.82%