- ISIN
- US33740F4587
- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 21 апр. 2023 г.
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $287M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) прибавил 4.2% с начала года. Текущая цена акции GAPR — $42.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) показал доход в 4.16% с начала года и 10.42% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 4.16%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 10.42%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GAPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 апр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 79% месяцев были с положительной доходностью, а 21% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.5%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -2.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GAPR закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.41% | 0.31% | 0.47% | 1.01% | 2.13% | -0.22% | 4.16% | ||||||
| 2025 | 1.12% | 0.22% | -1.13% | -2.57% | 2.60% | 2.02% | 0.75% | 0.89% | 0.79% | 0.52% | 0.55% | 0.83% | 6.68% |
| 2024 | 1.02% | 1.27% | 0.58% | 1.28% | 2.62% | 1.86% | 0.73% | 1.33% | 0.93% | 0.00% | 2.13% | -0.08% | 14.53% |
| 2023 | 0.47% | 0.23% | 3.74% | 1.06% | -0.21% | -2.12% | -1.04% | 5.50% | 2.23% | 10.07% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April has an annualized alpha of 2.56%, beta of 0.42, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 25, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.46%) than losses (15.59%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.42 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.56%
- Бета
- 0.42
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 36.46%
- Участие в снижении
- 15.59%
Комиссия
Комиссия GAPR составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GAPR имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GAPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | 1.41 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.94 | 2.93 | +9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.55 | 13.52 | +49.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April показал максимальную просадку в 8.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -8.98%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.56%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 18d | 2moсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.63%авг. 2024 г. | 19d | 11d | 1moиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -1.75%авг. 2023 г. | 16d | 27d | 1mo 13dавг. 2023 г. - сент. 2023 г. |
Откат 2024 года2024 | -1.67%сент. 2024 г. | 3d | 7d | 10dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| GAPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.98% | -56.78% | +47.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -9.10% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.98% | -18.90% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.53% | -10.72% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.97% | -1.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GAPR
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GAPR