PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

GAPR и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и AJAN

2026 (YTD)20252024
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.27%6.68%14.79%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

GAPR

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRQGAPR с APRDGAPR с APRWGAPR с BGLDGAPR с PAPR
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий GAPR и AJAN

GAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

GAPR vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.18

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.77

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.56

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

8.34

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа AJAN равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.18

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между GAPR и AJAN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и AJAN

Ни GAPR, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAPR и AJAN

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-4.11%

-4.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-3.34%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.46%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-0.30%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

0.63%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и AJAN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.89%, в то время как у Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.38%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.72%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

4.42%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

3.86%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

3.86%

+3.32%