PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAPR с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAPR с FSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).

GAPR и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAPR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 21 апр. 2023 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GAPR и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAPR и FSEP

2026 (YTD)202520242023
GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April		1.27%6.68%14.53%10.07%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		-2.03%12.83%13.56%13.03%

Доходность по периодам

С начала года, GAPR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.

GAPR

1 день
0.07%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.27%
6 месяцев
3.09%
1 год
7.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с GAPR:
GAPR с GMARGAPR с AAPRGAPR с APRQGAPR с APRWGAPR с APRDGAPR с BGLDGAPR с PAPR
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с BUFGFSEP с FAPRFSEP с DAUGFSEP с XAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с BUFD

Сравнение комиссий GAPR и FSEP

И GAPR, и FSEP имеют комиссию равную 0.85%.

GAPR
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Доходность на риск

GAPR vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAPR
Ранг доходности на риск GAPR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAPR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAPR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAPR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAPR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAPR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAPR c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAPRFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.08

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.61

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.64

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.41

8.27

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAPR vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAPR на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAPR и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAPRFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.08

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.96

+0.59

Корреляция

Корреляция между GAPR и FSEP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAPR и FSEP

Ни GAPR, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GAPR и FSEP

Максимальная просадка GAPR за все время составила -8.98%, что меньше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAPR и FSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

GAPRFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.98%

-13.79%

+4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.16%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.25%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.56%

-2.19%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.62%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GAPR и FSEP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - April (GAPR) составляет 0.89%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что GAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAPRFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

3.74%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

6.14%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.55%

12.12%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

10.75%

-3.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.18%

10.64%

-3.46%