Сравнение GAOSX с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -3.89% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции GAOSX превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 6.57% против 4.01% соответственно.
GAOSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.57%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и LFMIX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
GAOSX vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
GAOSX
LFMIX
Сравнение GAOSX c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.07 | -1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.00 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.91 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 10.38 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.07 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.63 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.36 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и LFMIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и LFMIX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.07% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и LFMIX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -22.68% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -2.95% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -12.26% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -12.26% | -12.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | 0.00% | -7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -6.84% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.16% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и LFMIX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 1.87% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 4.50% | +3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 5.77% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 7.25% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 7.64% | +3.06% |