Сравнение GAOSX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -3.13% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции GAOSX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 6.65% против 18.35% соответственно.
GAOSX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.65%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и JLGMX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
GAOSX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
GAOSX
JLGMX
Сравнение GAOSX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | 2.61 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.54 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.85 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и JLGMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и JLGMX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 9.99% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и JLGMX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -31.82% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -16.73% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -31.13% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -31.82% | +6.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -13.00% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -5.83% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 5.57% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) составляет 4.82%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 6.50% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 12.58% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 21.16% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.85% | 20.25% | -9.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 21.54% | -10.84% |