Сравнение GAOSX с IPIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. IPIRX управляется Voya. Фонд был запущен 30 апр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и IPIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и IPIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -5.26% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | -3.05% | 14.21% | 7.31% | 10.65% | -17.52% | 6.06% | 16.10% | 18.35% | -9.87% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции GAOSX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 6.41% против 5.44% соответственно.
GAOSX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.41%
IPIRX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 7.95%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и IPIRX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.
Доходность на риск
GAOSX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск
GAOSX
IPIRX
Сравнение GAOSX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | IPIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.52 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.41 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.52 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и IPIRX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и IPIRX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что больше доходности IPIRX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.22% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
IPIRX Voya Global Perspectives Portfolio | 5.82% | 5.64% | 3.25% | 14.65% | 13.55% | 6.34% | 6.25% | 7.80% | 1.30% | 2.78% | 2.78% | 7.16% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и IPIRX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и IPIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -24.97% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -7.88% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -24.97% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -24.97% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -7.88% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -4.89% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.99% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и IPIRX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | IPIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.44% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 6.50% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 11.05% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.73% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 9.69% | +1.00% |