PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOSX с IPIRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAOSX с IPIRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GAOSX (JPMorgan Global Allocation Fund) and IPIRX (Voya Global Perspectives Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GAOSX returned 7.40%/yr vs 6.45%/yr for IPIRX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GAOSX charges 0.77%/yr vs 0.20%/yr for IPIRX.

Доходность

Сравнение доходности GAOSX и IPIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAOSX показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у IPIRX с доходностью 6.84%. За последние 10 лет акции GAOSX превзошли акции IPIRX по среднегодовой доходности: 7.40% против 6.45% соответственно.

GAOSX

1 день
0.41%
1 месяц
3.44%
С начала года
6.21%
6 месяцев
6.81%
1 год
16.62%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.58%
10 лет*
7.40%

IPIRX

1 день
0.00%
1 месяц
2.01%
С начала года
6.84%
6 месяцев
7.17%
1 год
16.10%
3 года*
11.74%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAOSX и IPIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		6.21%14.96%8.21%13.02%-18.59%9.54%15.55%16.27%-5.81%17.12%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		6.84%14.21%7.31%10.65%-17.52%6.06%16.10%18.35%-9.87%15.00%

Correlation

The correlation between GAOSX and IPIRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.92

The correlation between GAOSX and IPIRX shifts across timeframes, from 0.81 (1 year) to 0.92 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund

Voya Global Perspectives Portfolio

Часто сравнивают с GAOSX:
GAOSX с CVLOXGAOSX с CGOGAOSX с CHWGAOSX с MHESXGAOSX с RAPZXGAOSX с HRLYXGAOSX с PDSYX
Часто сравнивают с IPIRX:
IPIRX с JNSMXIPIRX с GMWAXIPIRX с TZINXIPIRX с FESGXIPIRX с FFACXIPIRX с CIBFXIPIRX с JNSGX

Доходность на риск

GAOSX vs. IPIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOSX
Ранг доходности на риск GAOSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOSX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IPIRX
Ранг доходности на риск IPIRX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPIRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPIRX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPIRX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPIRX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPIRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOSX c IPIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOSXIPIRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.18

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.27

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.48

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

11.31

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOSX vs. IPIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOSX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPIRX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOSX и IPIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOSXIPIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.18

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.08

Просадки

Сравнение просадок GAOSX и IPIRX

Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке IPIRX в -24.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и IPIRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAOSXIPIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-24.97%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-7.88%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-10.54%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-24.97%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-24.97%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.19%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.85%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.67%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOSX и IPIRX

JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 2.79% по сравнению с Voya Global Perspectives Portfolio (IPIRX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAOSXIPIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.53%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

7.32%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

9.11%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

10.82%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

9.78%

+1.00%

Сравнение комиссий GAOSX и IPIRX

GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии IPIRX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOSX и IPIRX

Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.77%, что меньше доходности IPIRX в 44.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOSX
JPMorgan Global Allocation Fund		9.77%10.23%2.52%0.00%4.86%10.17%1.67%2.65%2.71%3.18%2.76%1.16%
IPIRX
Voya Global Perspectives Portfolio		44.20%5.64%3.25%14.65%13.55%6.34%6.25%7.80%1.30%2.78%2.78%7.16%

Часто задаваемые вопросы

GAOSX and IPIRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAOSX has higher volatility (2.79%) compared to IPIRX (2.53%). In terms of maximum drawdown, GAOSX dropped -24.98% vs IPIRX's -24.97%.

IPIRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAOSX и IPIRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор