Сравнение GAOSX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -5.26% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -4.20% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у GGSIX с доходностью -4.20%. За последние 10 лет акции GAOSX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 6.41% против 9.96% соответственно.
GAOSX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -8.56%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 6.41%
GGSIX
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и GGSIX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
GAOSX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
GAOSX
GGSIX
Сравнение GAOSX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.54 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.07 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 4.87 | -1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.15 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.44 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и GGSIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и GGSIX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности GGSIX в 12.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.22% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.39% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и GGSIX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -52.85% | +27.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -10.84% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -26.74% | +1.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -30.36% | +5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | -8.71% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -9.25% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.51% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и GGSIX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) имеют волатильность 4.67% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.54% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.42% | 8.19% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 13.32% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 13.34% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.69% | 14.27% | -3.58% |