Сравнение GAOSX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
GAOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOSX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOSX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | -3.89% | 14.96% | 8.21% | 13.02% | -18.59% | 9.54% | 15.55% | 16.27% | -5.81% | 17.12% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOSX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GAOSX имеют среднегодовую доходность 6.57%, а акции GBMFX немного отстают с 6.41%.
GAOSX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- 9.80%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 6.57%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOSX и GBMFX
GAOSX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
GAOSX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
GAOSX
GBMFX
Сравнение GAOSX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOSX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 3.02 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 4.00 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.61 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.91 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 15.09 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 3.02 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 1.11 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.96 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между GAOSX и GBMFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOSX и GBMFX
Дивидендная доходность GAOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOSX JPMorgan Global Allocation Fund | 10.07% | 10.23% | 2.52% | 0.00% | 4.86% | 10.17% | 1.67% | 2.65% | 2.71% | 3.18% | 2.76% | 1.16% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GAOSX и GBMFX
Максимальная просадка GAOSX за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOSX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -23.40% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -5.98% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -14.42% | -10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -23.40% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -3.64% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.74% | -3.29% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 1.57% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOSX и GBMFX
JPMorgan Global Allocation Fund (GAOSX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GAOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOSX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.00% | 3.44% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 5.30% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 7.97% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.86% | 7.22% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.70% | 7.97% | +2.73% |