PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%6.56%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с MVGIXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAX
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий GAOAX и RTXAX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

GAOAX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.77

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.34

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

2.06

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

11.76

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.77

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Корреляция

Корреляция между GAOAX и RTXAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и RTXAX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности RTXAX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и RTXAX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-40.68%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-13.11%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-24.63%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-1.95%

-5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-7.96%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.30%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и RTXAX

JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

4.37%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

8.33%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

15.06%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

15.86%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

20.26%

-9.45%