PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с MGLBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с MGLBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Marsico Global Fund (MGLBX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и MGLBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Marsico Global Fund (MGLBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и MGLBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.07%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
MGLBX
Marsico Global Fund		-1.83%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%40.25%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у MGLBX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям MGLBX по среднегодовой доходности: 5.83% против 17.94% соответственно.

GAOAX

1 день
0.85%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.10%
1 год
10.09%
3 года*
8.71%
5 лет*
2.03%
10 лет*
5.83%

MGLBX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-3.88%
1 год
25.46%
3 года*
28.11%
5 лет*
10.86%
10 лет*
17.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Marsico Global Fund

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRX

Сравнение комиссий GAOAX и MGLBX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MGLBX в 1.45%.

MGLBX
Marsico Global Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

GAOAX vs. MGLBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c MGLBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Marsico Global Fund (MGLBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXMGLBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

1.74

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.85

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

7.52

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. MGLBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGLBX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и MGLBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXMGLBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.01

Корреляция

Корреляция между GAOAX и MGLBX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и MGLBX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.95%, что меньше доходности MGLBX в 12.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.95%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
MGLBX
Marsico Global Fund		12.36%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и MGLBX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки MGLBX в -59.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и MGLBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXMGLBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-59.60%

+30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-14.92%

+5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-43.08%

+14.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-43.08%

+14.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-9.17%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-11.65%

+5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

3.68%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и MGLBX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.81%, в то время как у Marsico Global Fund (MGLBX) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGLBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXMGLBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

9.37%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

14.72%

-7.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

22.53%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

21.69%

-10.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

22.87%

-12.06%