Сравнение GAOAX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GAOAX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GAOAX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 15.95% | -6.07% | 16.82% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -8.48% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -8.48%. За последние 10 лет акции GAOAX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 5.74% против 18.24% соответственно.
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
JLGMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -8.48%
- 6 месяцев
- -10.35%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 18.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAOAX и JLGMX
GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
GAOAX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
GAOAX
JLGMX
Сравнение GAOAX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAOAX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 0.81 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 2.47 | +2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAOAX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.64 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.53 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.80 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GAOAX и JLGMX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAOAX и JLGMX
Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что меньше доходности JLGMX в 12.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 12.06% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок GAOAX и JLGMX
Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GAOAX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -31.82% | +2.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -16.73% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -31.13% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -31.82% | +2.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.61% | -13.83% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -5.82% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 5.51% | -3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAOAX и JLGMX
Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GAOAX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 6.48% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 12.54% | -4.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | 21.14% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 20.25% | -9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.81% | 21.54% | -10.73% |