PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAOAX с IESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAOAX с IESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX).

GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. IESGX управляется Sit. Фонд был запущен 30 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GAOAX и IESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAOAX и IESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.82%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		-5.25%19.65%19.59%26.67%-21.08%19.93%15.91%26.41%-7.38%23.71%

Доходность по периодам

С начала года, GAOAX показывает доходность -3.89%, что значительно выше, чем у IESGX с доходностью -5.25%.

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%

IESGX

1 день
3.06%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-5.25%
6 месяцев
-3.56%
1 год
16.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Allocation Fund A

Sit ESG Growth Fund

Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX
Часто сравнивают с IESGX:
IESGX с SSMGXIESGX с SDMGXIESGX с GDGIXIESGX с SIBAXIESGX с SNGVXIESGX с SDVGXIESGX с SSCDX

Сравнение комиссий GAOAX и IESGX

GAOAX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии IESGX в 1.00%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
IESGX
Sit ESG Growth Fund

Доходность на риск

GAOAX vs. IESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IESGX
Ранг доходности на риск IESGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESGX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAOAX c IESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) и Sit ESG Growth Fund (IESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAOAXIESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.99

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.60

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.47

6.74

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAOAX vs. IESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAOAX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IESGX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAOAX и IESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAOAXIESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.99

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.59

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Корреляция

Корреляция между GAOAX и IESGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAOAX и IESGX

Дивидендная доходность GAOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности IESGX в 1.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%
IESGX
Sit ESG Growth Fund		1.25%1.19%0.06%0.77%3.29%1.43%0.58%1.54%1.41%0.91%0.21%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GAOAX и IESGX

Максимальная просадка GAOAX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки IESGX в -32.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAOAX и IESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GAOAXIESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-32.15%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-10.45%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.64%

+0.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-6.88%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-5.15%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.49%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности GAOAX и IESGX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) составляет 4.98%, в то время как у Sit ESG Growth Fund (IESGX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что GAOAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAOAXIESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

5.60%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.55%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.53%

16.80%

-5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

16.11%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.81%

16.82%

-6.01%